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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

FUNCIÓN PRINCIPAL

Validación de Colombia, en la gestión de los miembros del CoE para llevar a cabo los trabajos de  validación de los modelos más relevantes de acuerdo con criterios definidos en la Norma de Validación Interna de Modelos no Regulatorios del grupo BBVA (así como el resto de la normativa sobre gestión de riesgo de modelos del grupo) además de buscar la implementación y mecanización de métricas de contraste y de análisis de datos necesarios para dichas validaciones y el seguimiento del riesgo de modelo. El rol está principalmente orientado a Modelos de riesgo de crédito aunque en tu ámbito de responsabilidad de podrán encontrar otras tipologías de riesgo (como puede ser el Riesgo Estructural)

Adicionalmente, colaborara con el Specialty Head de VI y la Oficina de Contraste del grupo en el desarrollo de la planificación anual transversal (con foco en Colombia) y en la implementación de los estándares que deberán regir los trabajos de los distintos CoE que componen la especialidad con objeto de incrementar la homogeneidad de la función. Se espera que tenga capacidad para coordinar proyectos de validación complejos que incluyan varios modelos  carteras y planificando su ejecución y coordinando a los equipos involucrados  garantizando la adecuada ejecución de los mismos siguiendo las pautas corporativas. 

Será responsable de la elaboración y seguimiento de la planificación anual; de participar en los comités de gobierno de modelos y reportar a los ámbitos de decisión de banco temas relativos a la gestión de riesgo de modelo y de participar en las ceremonias de coordinación de la función de validación a nivel corporativo; así como de dar servicio a las unidades de Auditoria Interna y Externa e Inspecciones supervisoras en el ámbito del riesgo de modelo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Estadística, Matemáticas, Ingenierías, Física u otras licenciaturas con amplias bases matemáticas, de estadística y/o de programación.

(Obligatorio conocimientos de econometría y técnicas de análisis de series temporales)

EXPERIENCIA

Mínimo (6) años en el desarrollo, calibración o validación de modelos, con preferencia en aquellos que cubren el Cálculo de Capital por Riesgo de Crédito (IRB Systems) y/o modelos de cálculo de provisiones colectivas (IFRS9).

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

• Conocimientos de la normativa de solvencia europea

• Análisis de datos

• Modelos de Riesgo de Crédito, con foco en:

• Sistemas IRB (Internal Ratings-Based).

• Modelos de provisiones colectivas IFRS 9

• Econometría aplicada

• Metodologías de análisis de datos para validación y monitoreo de modelos

• Atención a Auditoría Interna, Auditoría Externa e inspecciones supervisoras

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
 

• Capacidad avanzada de análisis cuantitativo y estadístico.

• Pensamiento crítico para evaluar la robustez, estabilidad y desempeño de modelos

• Capacidad para interpretar resultados técnicos y traducirlos a conclusiones ejecutivas.

• Coordinación de equipos multidisciplinarios y CoE.

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